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Notizie generali
Nato a Cattolica (RN) il 27.07.1956.
Laureato con lode in Matematica il 23/09/80 presso l'Università di Perugia.
Borsista presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati di Trieste (SISSA) dal 1980 al 1984 Ha ivi conseguito il titolo di
"Magister Philosophiae" in Analisi Funzionale con il massimo
punteggio.
Ricercatore universitario presso la Facoltà d'Ingegneria dell'Universià di
Udine, settore di Analisi Matematica, dal 1987 all' 1998.
Professore Associato presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine,
settore Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie dal 1998 al 2006.
Professore straordinario di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze
Attuariali e Finanziarie dal 2006.
Professore ordinario dal 2009.
Ruoli organizzativi ricoperti
Vicepreside della Facoltà di Economia dell’Università di Udine fino al settembre 2012.
Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale di Udine dall’ottobre 2012. Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale di Pordenone dall’ottobre 2012. Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio di Udine dall’ottobre 2012,
Coordinatore locale del progetto AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) dell’OECD per l’università di Udine.
Coordinatore per Economia del Progetto Matematica di Base in collaborazione tra l’Università di Udine e le scuole superiori della provincia di Udine dal 2009.
Esperienze didattiche
Ha impartito corsi d:
- Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Metodi Matematici per l’Ingegneria presso la facoltà di Ingegneria.
- Analisi Matematica II per il corso di laurea in Matematica
- Matematica per la Facoltà di Agraria
- Matematica Applicata, Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie per Economia.
- Dal 1998 a oggi ha impartito il corso di Matematica Generale ad Economia.
Inoltre ha impartito corsi al Dottorato e per i corsi abilitanti per insegnanti delle scuole superiori
Attività di ricerca
Ha partecipato a in qualità di conferenziere a vari Convegni nazionali ed internazionali. Tra questi sono da segnalare:
Xanthi (Grecia), Equadiff 87, 1987; Dundee (Gran Bretagna), Conferenza sulle
Equazioni Ordinarie e a Derivate Parziali, 1988; Praga (Cecoslovacchia),
Conferenza Cecoslovacca sulle
Equazioni Differenziali e le loro Applicazioni (Equadiff 7),
1989; Edinburg (Texas, Stati Uniti), International Conference On
The Theory And Appl. of Diff. Equations, 1991 (Conferenziere invitato}; Plovdiv
(Bulgaria), Fourth Colloquium on Differential
Equations, 1993 (Conferenziere invitato); Lisbona (Portogallo), Equadiff 95,
1995; Spriengfield (Missouri, Stati Uniti), Differential
Equations and Dynamical Systems, 1996 (Conferenziere invitato);
Bressanone, Ordinary Differential Equations and
Applications,1999 (Conferenziere invitato); Nizza (Francia), Applied
Mathematics and Applications of
Mathematics, 2003; San Antonio, Texas (USA), Special Section of the Orlando
WCNA 2004 Conference (Conferenziere invitato)
2004; Orlando, Florida (USA), Fourth World Congress of Nonlinear
Analysts WCNA 2004 (Conferenziere invitato) 2004; Cagliari, Convegno Nazionale
AMASES 2003; Modena, Convegno Nazionale AMASES 2004; Arcavacata di Rende,
Convegno Nazionale AMASES 2005; Trieste Convegno Nazionale Amases 2006;
San Antonio, Texas (USA), Minisymposium in Differential Equations
(Conferenziere invitato) Giugno 2008;
Orlando, Florida (USA), World Congress of Nonlinear
Analysts WCNA 2008 (Conferenziere invitato) Luglio 2008;
Milano, X Workshop in Finance, Gennaio 2009.
Bled (Slovenia), The Fifth
General Conference on
Advanced Mathematical Methods in Finance, 2010.
Partecipazioni a progetti di ricerca nazionali ed internazionali: vari
progetti 40% in Equazioni Differenziali Ordinarie ed Applicazioni.
Progetto di collaborazione scientifica con Louvain La Neuve
(Belgio) e Santiago del Cile. Progetto di
collaborazione scientifica finanziato dalla CEE tra le Università di Udine,
Trieste, Louvain-La-Neuve, Bruxelles, Granada, Lisbona, Berlino.
Progetti di collaborazione scientifica Italia-Belgio e
Italia-Portogallo. Progetti del Gruppo Nazionale per l'Analisi Matematica, la
Probabilità e le loro Applicazioni in collaborazione con le università di Udine,
Trieste, Firenze, Torino, Milano, Trento, Ancona ed altre.
Progetti scientifici regionali nel settore finanziario.
Progetto scientifico cofinanziato dal MIUR: Imprese di assicurazione e fondi pensione. Modelli per la valutazione, per la gestione e per il controllo.
Progetto scientifico cofinanziato dal MIUR: Metodi numerici
per la valutazione di derivati manageriali, energetici ed esotici.
Membro del Consiglio dei Docenti del Dottorato in Matematica e Fisica
dell'Università di Udine dal 2010 al 2013 e del dottorato in Managerial and Actuarial Science dal 2013
a oggi.
Membro di commissioni di dottorato e docente di corsi di dottorato in Finanza.
Membro del comitato di redazione della rivista scientifica internazionale: COMMUNICATIONS ON APPLIED NONLINEAR ANALYSIS}.
Referee stabile di Mathrev. Ha svolto attività di refereraggio per molte riviste internazionali, tra le quali: Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Application, Insuranace: Mathematics and Economics, Quantitative Finance, European Journal of Operational Research.
Pubblicazioni
APPOLLONI E., GAUDENZI M., ZANETTE A. (2014). An Efficient Binomial Lattice Method for Step Double Barrier Options. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND THEORETICAL FINANCE, Vol.17, Issue No. 6, 1-26
WEI X, GAUDENZI M, ZANETTE A (2013). Pricing Ratchet equity-indexed annuities with early surrender risk in a CIR++ model. . NORTH AMERICAN ACTURIAL JOURNAL, vol. 17, p. 229-252, ISSN: 1092-0277
GAUDENZI, M.MADOTTO, M., ZANOLIN F. (2013), On the generalizations of the Goodwin model. Working paper DIES, University of Udine.
GAUDENZI M, ZANETTE A (2012). Fast binomial procedures for pricing Parisian/ParAsian options. In: INRIA. INRIA Reserch Report. RAPPORTS DE RECHERCHE - INRIA, vol. 8033, p. 1-15, ISSN: 0249-6399
GAUDENZI M, ZANETTE A (2011). Pricing cliquet options by tree methods. COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 8, p. 125-135, ISSN: 1619-697X
GAUDENZI M, LEPELLERE M.A, ZANETTE A (2010). The Singular Points method for Pricing American Path-Dependent Options. THE JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE, vol. 14, p. 29-56, ISSN: 1460-1559
GAUDENZI M (2009). Counting paths an a chessbord with a barrier. NONLINEAR ANALYSIS, p. 432-440, ISSN: 1751-570X
COSTABILE M, GAUDENZI M, MASSABÒ I, ZANETTE A (2009). Evaluating fair premiums of equity-linked policies with surrender option in a bivariate model. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, vol. 45, p. 286-295, ISSN: 0167-6687
GAUDENZI M, ZANETTE, A (2009). Pricing American barrier options with discrete dividends by binomial trees. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 32, p. 129-148, ISSN: 1593-8883
FLAVIO PRESSACCO, GAUDENZI M, ANTONINO ZANETTE AND LAURA ZIANI (2008). New insights on testing the efficiency of methods of pricing and hedging American options. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 185 Issue 1, p. 235-254, ISSN: 0377-2217
GAUDENZI M, M.A.LEPELLERE (2006). Pricing and Hedging American Barrier Options by a Modified Binomial Methiod. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, vol. 9, p. 533-553, ISSN: 0219-0249
PATRICK HABETS, GAUDENZI M, FABIO ZANOLIN (2004). A seven positive solutions theorem for a superlinear problem. ADVANCED NONLINEAR STUDIES, p. 149-164, ISSN: 1536-1365
GAUDENZI M, F.PRESSACCO (2003). An efficient binomial method for pricing American options. DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 26, p. 1-17, ISSN: 1593-8883.
PATRICK HABETS, GAUDENZI M, FABIO ZANOLIN (2003). An example of a superlinear problem with multiple positive solutions. ATTI DEL SEMINARIO MATEMATICO E FISICO DELL'UNIVERSITA' DI MODENA, vol. 51, n.2, p. 259-272
GAUDENZI M, P.HABETS, F.ZANOLIN (2003). Positive solutions of superlinear boundary value problems with singular indefinite weight. COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED ANALYSIS, vol. 2, p. 403-414, ISSN: 1534-0392
PATRICK HABETS, GAUDENZI M, FABIO ZANOLIN (2002). Positive solutions of singular boundary value problems with indefinite weight. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY SIMON STEVIN, vol. 9, p. 607-619, ISSN: 1370-1444
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GAUDENZI M, PATRICK HABETS (1998). Nonselfadjoint 4-th order boundary value problems. NONLINEAR ANALYSIS, vol. 33, p. 303-320, ISSN: 0362-546X
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GAUDENZI M, F.ZANOLIN (1992). On the solvability of n-th order boundary value problems between two eigenvalues. DIFFERENTIAL AND INTEGRAL EQUATIONS, vol. 5/3, p. 591-613, ISSN: 0893-4983
GAUDENZI M (1992). Comparison theorems for disconjugate linear differential equations.
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GAUDENZI M (1990). On the Sturm-Picone theorem for n-th order differential equations. SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS, vol. 21, p. 980-994, ISSN: 0036-1410
J.ANDRES, GAUDENZI M, F.ZANOLIN (1990). Trasformation theorem for periodic solutions of nondissipative systems. RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO POLITECNICO TORINO vol. 48/2, p. 171-186, ISSN: 0373-1243
GAUDENZI M (1987). On an eigenvalue problem of Ahmad and Lazer for ordinary differential equations. PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, vol. 99/2, p. 237-243, ISSN: 0002-939